QPRLib(Quantitative Pricing Risk Library)是一个针对中国金融衍生品市场开发的定价及风险度量底层库, 可用于对特定权益类,固定收益类场外衍生品进行定价估值及风险度量, 如结构化的雪球类产品, 可转换债券等。 该项目正在持续构建中,我们期望最终开发的QPRLib库具有以下功能:
- 能够处理全面的金融衍生产品工具(如固定收益产品,场外权益类结构化产品等);
- 对同一类产品有不同的模型可供用户选择,用于模型验证和定价结果的比较(如不同类别的波动率模型);
- 完整的全链条分析框架,包含产品构建,模型校准,定价估值,风险分析等;
- 投资组合分析,包含NPV,DV01,P\&L,VaR等等;
- 多样化的接口以及无缝的IT集成;
- 方便的获取实时数据和历史数据;